Historical strategy experiment

网格策略实验室

不替你挑“冠军”，只比较规则化投入能否用可接受的收益代价换来更小回撤、更稳定现金和可执行的交易频率。

打开时核对最新可用收盘1 小时缓存收盘确认信号，下一交易日成交历史实验，不是交易建议
1
选择标的确认数据长度、复权口径和截止日。
2
先看三类满仓、定投增强、网格增强并列比较。
3
再做验证训练期理解规则，验证期检查是否延续。
高级假设：交易成本、滑点、现金收益

1 基点 = 0.01%。默认值只是可复核的研究假设；不模拟最低佣金、税费、申赎限制、汇率和跟踪误差。

准备就绪。等待运行
高级实验：查看去重后的 21 组参数
防守有效性门槛只用训练期排除“接近空仓所以回撤小”的假象：收益保留 ≥ 70%、平均仓位 ≥ 35%、最低现金 ≥ 5%。它不是推荐分，也不会替你选方案。
组合规则训练年化训练收益保留训练回撤改善验证年化验证收益保留验证回撤改善验证平均仓位最低现金年均交易训练门槛
历史窗口覆盖率：显示样本数 N

重叠窗口只是历史描述，不代表独立实验或未来概率。

组合样本 N中位年化正收益窗口覆盖率跑赢满仓窗口覆盖率中位回撤最差回撤
历史专题仪表盘
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